حجم استراتيجية التداول

الاستراتيجيات الأساسية لحجم التداول.

عدد الأسهم المشتراة والمباعة كل يوم في أي أداة مالية معينة، والمعروفة باسم الحجم، هي واحدة من أكثر الطرق دقة لقياس تدفق الأموال. بالنسبة لأولئك الجدد في الأسواق، يستخدم تدفق المال من قبل التجار لتحديد الخصائص الإجمالية للعرض والطلب أو أداة مالية في محاولة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي. ارتفاع حجم يشير إلى أن هناك اهتماما متزايدا في الاسم، وإذا كان جنبا إلى جنب مع تحرك أعلى في سعر السهم، ثم غالبا ما يستخدم كإشارة قوية الزخم التصاعدي. سوف إبقاء العين على حجم ضمان كنت على الجانب الأيمن من التجارة. كل من المؤشرات التي نوقشت أدناه تستخدم الحجم كمدخل أساسي وسوف تعطيك نظرة عملية حول كيفية دمج حجم في استراتيجية التداول الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية استخدام وحدة التخزين لتحسين التداول الخاص بك.)

إلقاء نظرة عن كثب على الحجم.

مع نظرة على الرسم البياني لشركة دلتا اير لاينز (دال)، كما هو مبين أدناه، يمكنك أن ترى ارتفاعا هائلا في الحجم في 10 سبتمبر 2018 بفضل إعلان أن الشركة ستنضم إلى مؤشر S & P 500 سوق الأسهم . وأدى التحرك القوي في ارتفاع سعر السهم، مقترنا بارتفاع في الحجم، إلى وجود اهتمام متجدد بالسهم، وهو ما يمثل بداية تحرك قوي أعلى. بشكل عام، فمن الأفضل لمواءمة زيادة قوية في حجم مع تحول قوي في أساسيات الشركة. وفي حالة دال، اقترحت الإضافة إلى S & أمب؛ P 500 أن صناديق المؤشرات الكبيرة وصناديق الاستثمار المشتركة ستضيف وظائف. ومن شأن ذلك أن يضيف طبقة من الطلب الأساسي الذي من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ومن شأن شاشات الارتفاع في حجم التداول أن تجذب انتباه المتداولين النشطين إلى هذا المخزون. (لمزيد من القراءة، راجع: استخدام وحدة التخزين لتأكيد الاتجاهات.)

ويستخدم مؤشر أون-بالانس-فولوم، الذي يشار إليه عادة باسم أوبف، للعثور على الأسهم التي شهدت زيادات حادة في الحجم دون تغيير كبير في سعر السهم. عندما يبدأ المستثمرون المؤسسيون في شراء الأسهم، فإن أحد الأهداف هو الامتناع عن دفع السعر أعلى بحيث يمكنهم الحفاظ على متوسط ​​سعر الدخول منخفضا قدر الإمكان. وهذا هو المكان الذي يثبت فيه مؤشر أوبف فائدة بالغة. قبل الغوص في مثال، من المهم أن نلاحظ أن المؤشر يحسب بإضافة حجم إلى القيمة أوب السابقة عندما يكون سعر الإغلاق الأخير أكبر من سعر الإغلاق السابق. إذا كان سعر الإغلاق أقل من الإغلاق السابق، يتم طرح الحجم من قيمة أوب السابقة (لمزيد من المعلومات، راجع: الحجم المتوازن: طريقة المال الذكي). الآن، دعونا ننظر إلى مثال:

كما ترون من الرسم البياني لشركة مايكروسوفت (مسفت)، فإن السعر يتجه جانبيا بين 34.80 $ و 37.00 $ في أواخر 2018 وأوائل 2017. لاحظ كيف كان مؤشر أوبف تتجه بشكل حاد خلال هذه الفترة. يشير أوبك المتزايد إلى أن المتداولين أخذوا يتجهون نحو الصعود على الأسهم، وكانت شاشة الأسهم لقيم أوب المرتفعة قد سمحت للمتداولين النشطين بالبدء في وقت مبكر قبل الارتفاع إلى 41.11 دولار. (لمزيد من المعلومات، راجع: تأكيد حركة السعر مع مؤشرات التذبذب في الحجم.)

استراتيجية أخرى مشتركة تستخدم حجم هو استخدام حجم حسب مؤشر الأسعار. في معظم الحالات، يتم رسم حجم في أسفل الرسم البياني كما هو مبين في الأمثلة أعلاه. في حالة حجم حسب السعر، يتم رسمه على المحور الرأسي بحيث يمكن للتاجر الحصول على فكرة عن حجم تداولها في نقاط سعرية مختلفة. مستويات مع حجم المدقع يمكن استخدامها لتحديد المجالات التي قررت المال الذكية لمتابعة بنشاط الموقف. وكثيرا ما يستخدم المتداولون النشطون حجم الحركة القوي عند نقاط السعر الرئيسية لتحديد المجالات الرئيسية للدعم والمقاومة ويمكنهم توليد إشارات شراء / بيع استراتيجية عند دمجها مع مؤشرات أخرى. (لمزيد من المعلومات، راجع: تأكيد حركة السعر مع مؤشرات التذبذب في الحجم.)

كما ترون من الرسم البياني لشركة أميريسورسبيرجين (أبك)، كان معظم التداول خلال عام 2017 ما بين 71.50 $ و 73 $ كما حددها حجم مؤشر السعر (شريط أزرق المستخدمة لتوضيح نطاق التداول الرئيسي). في حالة بيع سوق واسع، يتوقع المتداولون أن يجد السهم الدعم بالقرب من 73 دولارا. لاحظ كيف كان هناك حجم ضئيل بين 74 $ و 76 $ بسبب هذه الفجوة. ويتوقع التجار دعما قليلا من المشترين بين هذه المناطق في حالة حدوث تراجع. (لمزيد من المعلومات، راجع: قياس الدعم والمقاومة مع السعر حسب الحجم.)

حجم هو واحد من المؤشرات الرئيسية المستخدمة من قبل التجار النشطين لقياس تدفق الأموال. كما رأيت في الأمثلة أعلاه، والمؤشرات التي يتم اشتقاقها من استخدام حجم مثل على حجم والتوازن في الحجم حسب السعر يمكن استخدامها لخلق استراتيجيات التداول مربحة. غالبا ما تكون فكرة ذكية للجمع بين إشارات التداول الناتجة عن التغيرات في الحجم مع التحول في أساسيات الشركة. شاشات الأسهم البسيطة التي تحدد الأوراق المالية مع تغيرات حادة في حجم هي المرشحين كبيرة للتجار يبحثون عن إنشاء قائمة المراقبة. (لمزيد من المعلومات، انظر: التحليل الفني: أهمية الحجم.)

استراتيجيات التداول استنادا إلى المجلد، الجزء 2: تأكيد الاتجاهات.

يمكن أن يساعد حجم التداول على تأكيد الاتجاه يجب أن يزداد حجم التداول خلال التحركات في اتجاه الاتجاه الصحيح يعتبر ور / أوسد مثالا حاليا لهذه المبادئ.

بالنسبة لسلسلة المقالات هذه، نوصي بتنزيل مؤشر الحجم الحقيقي من فكسماابس. فهو حر تماما. وبمجرد تركيب، يمكننا إضافة حجم حقيقي على المخططات لدينا تماما مثل أي مؤشر آخر على سطح المكتب محطة التداول. هذا المؤشر لن تعمل على منصة التداول منصة الويب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الجزء الأول من & لدكو؛ استراتيجيات التداول استنادا إلى وحدة التخزين & رديقو؛ سلسلة تبين كيف يمكن أن حجم يمكن القيام بعمل عظيم في تأكيد الانفجارات. إضافة هذا الفلتر جنبا إلى جنب مع استراتيجية الاختراق يمكن أن تقلل من كمية الكاذب الكاذب المتداولة ويمكن أن تزيد الربحية الإجمالية. اليوم نستمر في النظر في حجم ولكن تحويل انتباهنا نحو اتجاهات التداول.

تداول الاتجاه هو عنصر أساسي في حساب تداول العملات الأجنبية الخاص بي. وتحديد الاتجاه السائد الزوج يتجه وتبحث فقط عن الفرص التي تتداول في نفس الاتجاه. ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب فك ما إذا كان المخطط يعرض اتجاها أم لا. قد يكون من الصعب أيضا معرفة متى انتهى الاتجاه وبدأ السعر في الاتجاه المعاكس. مؤشر حجم الحقيقي يمكن أن تساعدنا في كل من تلك الجوانب.

الحجم أثناء المظهر.

تماما كما نحلل تحركات الأسعار على الرسم البياني، يمكننا أيضا تحليل حجم بطريقة مماثلة. يتم تحديد الاتجاهات على أنها سلسلة من الارتفاعات العالية وأدنى مستوياتها (الاتجاه الصعودي) أو قممها المنخفضة وأدنى مستوياتها المنخفضة (الاتجاه الهبوطي)، ولكن الحجم يمكن أن يظهر نمطا خلال الاتجاه أيضا.

فمن الشائع أن نرى زيادة حجم خلال الأوقات حيث يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه وانخفاض عندما يكون السعر خطوة مضادة. ويظهر السوق المزيد من الحماس حيث يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه. خلال الأوقات التي يتراجع فيها السعر مقابل الاتجاه، ينخفض ​​حجم التداول بعد أن يظهر الناس عدم الاهتمام. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى هذا التفسير في شكل مرئي.

تعلم الفوركس: زيادة حجم مع الاتجاه، ينخفض ​​خلال تحركات كونترترند.

(تم إنشاؤها باستخدام ماركيتسكوب 2.0 الرسوم البيانية الحزمة)

من الواضح أن زوج العملات هذا في اتجاه صاعد. السعر يجعل أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة و I & [رسقوو]؛ أخذت الحرية من رسم الأسهم على الرسم البياني بمناسبة التحركات الرئيسية صعودا وهبوطا. أقل من السعر يمكننا أن نرى حجم حقيقي وتعلم كيف يبدو حجم خلال الاتجاه الصعودي.

حجم يزيد في كل مرة هناك خطوة في اتجاه هذا الاتجاه. وينخفض ​​حجم كل مرة هناك حركة الاتجاه المعاكس. وهذا يتيح لنا أن نعرف أن الاتجاه قوي ويمكن أن يستمر في المستقبل المنظور.

وكان هذا الرسم البياني اختيار الكرز إلى حد ما لإظهار مثالا جيدا جدا للعلاقة بين اتجاهات الأسعار وحجم، ومع ذلك. لذا بعد ذلك أود أن أنظر إلى مثال على العالم الحقيقي يجري الآن.

مثال حالي & نداش؛ ور / أوسد.

كان من الصعب أن تفوت الانخفاض الهائل في ور / أوسد. انخفض الزوج 200 نقطة في يوم واحد، وكان فكسم أكبر كمية من حجم التداول على اليورو مقابل الدولار الأميركي منذ 29 فبراير 2018. ولكن قبل هذه الخطوة الهائلة، كان حجم يلعب دورا في إشارة التجار لمواصلة بيع.

بدأ الترند الهبوطي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي في مايو عندما بلغ السعر ذروته حول 1.4000. ومنذ ذلك الحين، جعل السعر أدنى مستوياته الدنيا وخفض مستوياته المرتفعة مع زيادة كميات الحجم مع انخفاض كل ساق. والمثير للاهتمام، عندما رأينا تراجع خفي في ور / أوسد في النصف الثاني من يونيو، رأينا انخفاض حجم.

كما تعلمنا في وقت سابق، خلال الاتجاه، وسوف يزيد حجم عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه وحجم سوف تنخفض عندما يتحرك السعر مواجهة لهذا الاتجاه. هذا هو الظرف الدقيق نجد أنفسنا في مع ور / أوسد.

تعلم الفوركس: اليورو / دولار الاتجاه وحجم.

يظهر الرسم البياني أعلاه التحرك الهبوطي الأولي مصحوبا بزيادة حجم التداول، يليه ارتفاع الأسعار جنبا إلى جنب مع انخفاض حجم التداول، ثم الحركة الهبوطية الحالية التي نشارك فيها مع زيادة الحجم. هذا مثال كلاسيكي لحجم يشير إلى القوة الحقيقية لهذا الاتجاه.

حجم يمكن أن يعزز إلى حد كبير قدرتنا على تحديد والعمل على زوج العملات تتجه. وطالما نشهد زيادة في حجم التداول خلال تحركات الاتجاه وانخفاض حجم التداول خلال تحركات الاتجاه المعاكس، فإن الاتجاه قد يستمر لفترة من الوقت. إذا كنت ترغب في اختبار كيف يمكن لحجم حقيقي تحسين الصفقات الاتجاه الخاص بك، تحميل حساب فوركس تجريبي مجاني اليوم مع الرسوم البيانية الحرة وبيانات التسعير في الوقت الحقيقي.

--- كتبه روب باسكي.

بدء تداول الفوركس الخاص بك على القدم اليمنى مع الفوركس المسار السريع ويبينار السلسلة. هذا 4-جزء، ويكينار بالطبع بالطبع هو منضبطة التجار و [رسقوو]؛ سريع المسار إلى سوق الفوركس. وتشمل المواضيع:

استخدام منصة التداول الحائز على جائزة فكسم ل حساب الرافعة المالية والحد من المخاطر التداول مع استراتيجية تداول بسيطة (لكنها فعالة) للحفاظ على حساب الفوركس والتسجيل في التعليم المستمر.

هذا بالطبع هو خال تماما، لذلك الاشتراك أو مشاهدة على الطلب اليوم.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيفية استخدام حجم لتحسين التداول الخاص بك.

حجم التداول هو مقياس لمدى تداول أصل مالي معين في فترة زمنية معينة. بل هو أداة قوية جدا ولكن غالبا ما يتم تجاهل لأنه مؤشر بسيط من هذا القبيل. يمكن العثور على معلومات حجم في أي مكان تقريبا، ولكن عدد قليل من التجار أو المستثمرين يعرفون كيفية استخدام هذه المعلومات لزيادة أرباحهم وتقليل المخاطر.

بالنسبة لكل مشتر، يجب أن يكون هناك شخص يباع لهم الأسهم التي اشتروها، تماما كما يجب أن يكون هناك مشتر لكي يقوم البائع بالتخلص من أسهمه. هذه المعركة بين المشترين والبائعين للحصول على أفضل الأسعار في جميع الأطر الزمنية المختلفة يخلق الحركة في حين تلعب العوامل التقنية والأساسية على المدى الطويل بها. استخدام حجم لتحليل الأسهم (أو أي أصول مالية) يمكن أن تعزز الأرباح وتقليل المخاطر أيضا. (انظر أيضا: التحليل الفني: أهمية الحجم.)

المبادئ التوجيهية الأساسية لاستخدام الحجم.

عند تحليل حجم، هناك مبادئ توجيهية يمكننا استخدامها لتحديد قوة أو ضعف خطوة. كما التجار، ونحن أكثر ميلا للانضمام إلى التحركات القوية وعدم اتخاذ أي جزء في التحركات التي تظهر ضعف - أو أننا قد مشاهدة حتى للدخول في الاتجاه المعاكس من حركة ضعيفة. هذه المبادئ التوجيهية لا تصدق في جميع الحالات، ولكنها تشكل مساعدة عامة جيدة في قرارات التداول.

حجم والسوق الفائدة.

يجب أن تشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعا في الحجم. المشترين تتطلب زيادة الأرقام وزيادة الحماس من أجل الحفاظ على دفع الأسعار أعلى. زيادة الأسعار وانخفاض حجم تظهر عدم الاهتمام، وهذا هو تحذير من انعكاس محتمل. هذا يمكن أن يكون من الصعب التفاف عقلك حولها، ولكن الحقيقة البسيطة هي أن انخفاض الأسعار (أو الارتفاع) على حجم صغير ليست إشارة قوية. انخفاض السعر (أو الارتفاع) على حجم كبير هو إشارة أقوى أن شيئا في الأسهم قد تغيرت جذريا. (لمزيد من المعلومات، راجع عكس السوق وكيفية تحديدها.)

حركة الإرهاق والحجم.

في سوق صاعد أو هابط، يمكننا أن نرى التحركات الاستنفاد. هذه هي عموما التحركات الحادة في السعر جنبا إلى جنب مع زيادة حادة في حجم، مما يشير إلى نهاية محتملة للاتجاه. المشاركين الذين انتظروا ويخافون من فقدان المزيد من كومة الخطوة في قمم السوق، واستنفاد عدد من المشترين. في أسفل السوق، يؤدي انخفاض الأسعار في النهاية إلى إجبار أعداد كبيرة من التجار، مما يؤدي إلى تقلب وزيادة الحجم. وسوف نرى انخفاض في حجم بعد ارتفاع في هذه الحالات، ولكن كيف يستمر حجم للعب بها على مدى الأيام والأسابيع والشهور المقبلة يمكن تحليلها باستخدام المبادئ التوجيهية حجم أخرى. (للحصول على قراءة ذات صلة، ألق نظرة على 3 علامات رئيسية لأعلى سوق.)

إشارات صاعدة.

حجم يمكن أن تكون مفيدة جدا في تحديد علامات الصعودية. على سبيل المثال، تخيل زيادة الحجم على انخفاض السعر ثم يتحرك السعر أعلى، تليها خطوة إلى الوراء أقل. إذا كان السعر على العودة إلى الوراء أقل يبقى أعلى من الانخفاض السابق وحجم يتضاءل على الانخفاض الثاني، ثم هذا عادة ما يفسر على أنه علامة صعودية.

حجم وعكس الأسعار.

بعد تحرك السعر الطويل أعلى أو أقل، إذا بدأ السعر في المدى مع حركة السعر قليلا وحجم الثقيلة، وهذا غالبا ما يشير إلى انعكاس. (انظر الارتداد أو الإلغاء: معرفة الفرق للحصول على معلومات إضافية.)

الحجم والاختراقات مقابل الاختراقات الكاذبة.

على الاختراق الأولي من نطاق أو نمط الرسم البياني الأخرى، وارتفاع في حجم يدل على قوة في هذه الخطوة. التغير الطفيف في الحجم أو الانخفاض في حجم الاختراق يشير إلى عدم الاهتمام واحتمال أكبر لكسر كاذب.

تاريخ المجلد.

وينبغي النظر إلى الحجم بالنسبة إلى التاريخ الحديث. مقارنة اليوم إلى حجم قبل 50 عاما يوفر بيانات غير ذات صلة. وكلما زادت حداثة مجموعات البيانات، كلما كان من المرجح أن تكون أكثر ملاءمة.

مؤشرات الحجم.

مؤشرات حجم هي الصيغ الرياضية التي يتم تمثيلها بصريا في منصات الرسم البياني الأكثر استخداما. ويستخدم كل مؤشر صيغة مختلفة بعض الشيء، ولذلك ينبغي أن يجد التجار المؤشر الذي يعمل على نحو أفضل لنهج السوق الخاصة بهم. المؤشرات غير مطلوبة، ولكنها يمكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار التجاري. هناك العديد من مؤشرات حجم، وفيما يلي يقدم عينة من كيف يمكن استخدام العديد منها.

على مستوى الميزان (أوب): أوب هو مؤشر بسيط ولكن فعال. بدءا من عدد التعسفي، ويضاف حجم عندما ينتهي السوق أعلى، أو يتم طرح حجم عندما ينتهي السوق أقل. وهذا يوفر مجموع التشغيل ويظهر الأسهم التي تراكمت. كما يمكن أن تظهر الاختلافات، مثل عندما يرتفع السعر ولكن الحجم يتزايد بمعدل أبطأ أو حتى يبدأ في الانخفاض. ويوضح الشكل 5 أن أوب زيادة وتأكيد ارتفاع األسعار في سعر سهم شركة آبل) آبل (. (لمزيد من المعلومات حول أوب، انظر حجم التداول: طريقة المال الذكي.)

تشايكين تدفق المال: ارتفاع الأسعار يجب أن يرافقه ارتفاع حجم، لذلك هذه الصيغة تركز على توسيع حجم عندما تنتهي الأسعار في الجزء العلوي أو السفلي من نطاق اليومي، ثم يوفر قيمة للقوة المقابلة. عندما يغلق في الجزء العلوي من النطاق وحجم يتوسع، فإن القيم تكون عالية. عندما يغلق في الجزء السفلي من النطاق، والقيم تكون سلبية.

تشايكين تدفق المال يمكن أن تستخدم كمؤشر على المدى القصير لأنه يتأرجح، ولكنه أكثر شيوعا لرؤية الاختلاف. ويبين الشكل 6 كيف أن حجم لم يؤكد استمرار انخفاض أدنى (السعر) في الأسهم أبل. وأظهرت تدفقات المال تشايكين تباينا أدى إلى عودة أعلى في الأسهم. (للحصول على معلومات ذات صلة، راجع اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين.)

كلينغر حجم مذبذب: تذبذب فوق وتحت خط الصفر يمكن استخدامها لمساعدة إشارات التداول الأخرى. حجم كلينغر مذبذب يلخص تراكم (شراء) وتوزيع (بيع) أحجام لفترة زمنية معينة. في الشكل التالي نرى رقم سلبي جدا - وهذا في خضم اتجاه صعودي شامل - تليها ارتفاع فوق الزناد أو خط الصفر. بقي مؤشر مستوى الصوت إيجابيا في جميع أنحاء اتجاه السعر. وقد أشار انخفاض أدنى من مستوى الزناد في يناير 2018 إلى انعكاس المدى القصير. غير أن السعر استقر، وهذا هو السبب في عدم استخدام المؤشرات عموما بمعزل عن غيرها. معظم المؤشرات تعطي قراءات أكثر دقة عندما يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع إشارات أخرى. (انظر الاتجاه-الإكتشاف مع تراكم / خط التوزيع لأكثر من ذلك).

الخط السفلي.

حجم هو أداة مفيدة للغاية، وكما ترون، وهناك العديد من الطرق لاستخدامه. هناك مبادئ توجيهية أساسية يمكن استخدامها لتقييم قوة السوق أو الضعف، وكذلك للتحقق مما إذا كان حجم يؤكد حركة السعر أو يشير إلى انعكاس. ويمكن استخدام المؤشرات للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. باختصار، المجلد ليس أداة دقيقة للخروج والخروج - ومع ذلك، مع مساعدة من المؤشرات، يمكن إنشاء إشارات الدخول والخروج من خلال النظر في حركة السعر والحجم ومؤشر حجم. (لمزيد من القراءة، نلقي نظرة على تفسير حجم لسوق العقود الآجلة.)

3 طرق لتحسين إستراتيجية باستخدام حجم التداول الحقيقي.

استخدام وحدة التخزين لتأكيد الاختراقات استخدام وحدة التخزين لتأكيد الاتجاهات استخدام وحدة التخزين لتحديد عمليات الاسترداد.

بالنسبة للمتداولين القادمين من أسواق أخرى، فإنكم تعلمون حجم التداول عند اتخاذ قرارات التداول. ولكن لسنوات، تم رفض حجم أو أقل من قبل تجار الفوركس لأنه كان من الصعب جدا أن تأتي من قبل. لا يوجد تبادل مركزي للمعاملات العملة، لذلك ليس هناك طريقة مثالية لقياس حجم حجم التداول في الواقع.

ولكن مع مؤشر حجم حقيقي فكسم، يمكننا الآن الحصول على الشعور كمية التداول حجم التي تحدث على جميع أزواج الرئيسية. هذا أمر عظيم للتجار الفوركس، لأنه يمكننا الآن إضافة تحليل حجم لترسانة التداول لدينا. في هذه المقالة، وسوف نتعلم 3 طرق يمكننا استخدام حجم في 3 أنواع مختلفة من حالات التداول.

حجم يمكن تأكيد الهروب.

واحدة من أكبر المخاوف على التجار اختراق تواجه اختراق كاذبة. هذا هو عندما كسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسية، ولكن بعد ذلك يعبر إلى الجانب الأصلي. للتخفيف من الوقوع لكسر كاذبة، التجار في كثير من الأحيان الانتظار حتى الشمعة الحالية تغلق فعلا وراء مستوى الدعم أو المقاومة قبل وضع التجارة. هذه تقنية جيدة. ولكن طريقة أخرى يمكننا أن نؤكد الاختراق هو عن طريق استخدام وحدة التخزين.

خلال فترة الاختراق، من الشائع أن نرى ارتفاع في الحجم. زيادة في حجم يمثل كمية أكبر من المشاركين أن "توافق" مع الاختراق الذي يحدث ويمكن أن تكون فعلا بمثابة تأكيد أن السعر يمكن أن تستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.

لإجراء مناقشة متعمقة حول استخدام وحدة التخزين لتأكيد الاختراقات، أوصي بقراءة مقالتي السابقة. ولكن على سبيل المثال السريع، لقد نسخت المخطط الذي نراه أدناه.

تعلم الفوركس: حجم ثابت خلال الفواصل الكاذبة، المسامير خلال فواصل حقيقية.

(تم إنشاؤها باستخدام ماركيتسكوب 2.0 الرسوم البيانية الحزمة)

وتمثل الخطوط الأفقية الثلاثة مستويات الدعم والمقاومة التي تم رسمها على أساس مستويات التأرجح وقيعان التأرجح، وتمثل المربعات الحمراء والخضراء الأوقات عندما كسر السعر من خلال تلك المستويات. ومع ذلك، لم يكن كل هذه الانفجارات تتبع من خلال. بعضهم كان اختراقات كاذبة. يمكننا أن نرى أن اثنين من الانفجارات التي يمكن أن تؤدي إلى صفقات اختراق كبيرة، وقعت عندما كان حجم أعلى بكثير من الشموع من حولهم. إذا كنا لا نتعامل إلا مع الارتقاء بمستوى الصوت، فإن ذلك قد يزيد من احتمالية العثور على فرص أفضل.

حجم يمكن تأكيد الاتجاهات.

لدينا استخدام المقبل لحجم هو قيمة للتجار أن استراتيجيات التجارة الاتجاه. لقد سبق أن ذكرت في وقت سابق كيف زيادة حجم يعني أن هناك عدد أكبر من المشاركين في السوق في اتفاق حول حركة السعر يتزامن مع. وينطبق الشيء نفسه عندما يبدأ السوق تتجه في الاتجاه الأساسي.

خلال اتجاه قوي، ونحن نرى عادة زيادة حجم عندما يتحرك السعر في اتجاه هذا الاتجاه، وانخفاض حجم عندما يتحرك السعر العداد لهذا الاتجاه. عندما يحدث هذا، يمكن أن يكون بمثابة إشارة للتجار أن الاتجاه هو أكثر عرضة للاستمرار. وكلما زاد التفاوت في الحجم خلال التحركات الاتجاهية والعكسية، كلما كان الاتجاه أقوى.

في مقالة سابقة، أذهب أكثر عمقا في البحث عن هذه الفرص وصورة واحدة من هذه الفرص أدناه.

تعلم الفوركس: زيادة حجم مع الاتجاه، وتناقص عندما كونترترند.

يمكننا أن نرى أن كل مرة السعر يتحرك صعودا (في اتجاه الاتجاه)، وحجم يتزايد، وعندما يتحرك السعر إلى أسفل (كونترترند)، وحجم يتناقص. إذا وجدنا هذا على الرسوم البيانية الخاصة بنا، يجب أن نشعر أكثر ثقة وضع الصفقات التي هي في اتجاه هذا الاتجاه حتى نرى زيادة حجم خلال حركة مضادة (أو اختراق).

حجم يمكن تحديد عكس.

الوضع النهائي عندما يكون حجم يمكن أن يكون مفيدا خلال الانتكاسات المحتملة. إيقاف الرسم البياني السابق عندما كان لدينا اتجاه قوي، والاتجاهات لن تستمر إلى الأبد. في مرحلة ما، سوف الاتجاهات عكس دائما. ولكن توقيت عكس يمكن أن يكون صعبا جدا ومكلفة جدا عندما نكون مخطئين. الطريقة التي يمكن أن تستخدم حجم لمساعدتنا في تحديد الانتكاسات، هو من خلال البحث عن الأوقات عندما يتناقص حجم في نفس الوقت أن الاتجاه بدأ في المماطلة.

تعلم الفوركس: انخفاض حجم بينما بأسعار اختبار المقاومة، ثم عكس.

في الرسم البياني أعلاه، نرى ترند صعودي في نمط المماطلة حيث السعر ليس قادرا على كسر إلى أعلى مستوى جديد. خلال هذه الحركة الجانبية، يبدأ الحجم في الانخفاض أدنى وأدنى مما قد يشير إلى أن المتداولين غير متأكدين من أن الاتجاه الصعودي سيستمر. في أقرب وقت ونحن نرى كسر السعر إلى أدنى مستوى جديد، ونحن نرى صواريخ حجم السماء، مما يؤكد انعكاس. لمزيد من المعلومات حول استخدام وحدة التخزين لتحديد عمليات الإلغاء، انقر هنا.

--- كتبه روب باسكي.

هل ترغب في معرفة المزيد عن تداول الفوركس ووضع الإستراتيجية؟ الاشتراك للحصول على سلسلة من أدلة مجانية، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية! سجل هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

R & D مدونة.

I. إستراتيجية التداول.

المطور: جوزيف غرانفيل (أون-بالانس فولوم)؛ ر. دونشيان (قنوات الاختراق). مفهوم: استراتيجية التداول على أساس هبوط الأسعار التي أكدتها مرشحات أوب (الحجم المتوازن). سؤال البحث: هل يمكن للمرشحات حجم تحسين كسر السعر؟ المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: إعداد الإدخال الطويل: مرتفع [i] & غ؛ إنتيريوبريسشانل [i - 1]. إعداد الدخول القصير: منخفض [i] & لوت؛ إنتريدنبريسشانل [i - 1]. الفهرس: i.

بار الحالي. مرشح التجارة: حجم تصفية (الجدول 1). دخول التجارة: لونغ تريد دخول: يتم وضع شراء في فتح بعد إعداد دخول طويلة وتصفية دخول طويلة. دخول التجارة القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إعداد الدخول القصير و "فلتر الدخول القصير". مخرج التجارة: جدول 1. محفظة: 42 سوقا مستقبلا من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 37 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.

II. اختبار الحساسية.

تتبع كل المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.

المتغيرات التي تم اختبارها: Entry_Look_Back & أمب؛ Exit_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).

إنتريوبريسشانل (Entry_Look_Back) هو أعلى مستوى على مدى فترة دخول_L_LOOK_Back.

يعد الإدخال إنتريدنبريسشانل (Entry_Look_Back) أدنى مستوى منخفض خلال فترة الإدخال_L_LOOK_Back.

إكسيتوبريسشانل (Exit_Look_Back) هو أعلى مستوى على مدى فترة Exit_Look_Back.

إكسيتدنبريسشانل (Exit_Look_Back) هو أدنى مستوى منخفض خلال فترة Exit_Look_Back.

إذا أغلق [i] & غ؛ أغلق [i - 1] ثم أوب [i] = أوب [i - 1] + فولوم [i]؛

إذا أغلق [i] & لوت؛ أغلق [i - 1] ثم أوب [i] = أوب [i - 1] - المجلد [i]؛

إذا أغلق [i] = أغلق [i - 1] ثم أوب [i] = أوب [i - 1]؛

إنتيريوبفشانل (Entry_Look_Back) هو أعلى أوبف على مدى فترة دخول_L_LOOK_Back.

إنتريدنوبشانل (Entry_Look_Back) هو أدنى أوب على مدى فترة الإدخال_L_LOOK_Back.

إكسيتوبوبشانل (Exit_Look_Back) هو أعلى أوبف على مدى فترة Exit_Look_Back.

إكسيتدنوبشانل (Exit_Look_Back) هو أدنى أوب خلال فترة Exit_Look_Back.

Exit_Index = [5، 100]، ستيب = 5 (٪ أوف Entry_Look_Back)؛

Exit_Look_Back = Entry_Look_Back * Exit_Index ÷ 100؛

إعداد إدخال قصير: إذا كان منخفض [i] & لوت؛ إنتريدنبريسشانل [i - 1]؛

إعداد إنهاء طويل: إذا كان منخفضا [i] & لوت؛ إكسيتدنبريسشانل [i - 1]؛

إعداد إنهاء قصير: إذا كان ارتفاع [i] & غ؛ إكسيتوبريسشانل [i - 1]؛

مرشح دخول قصير: إذا أوب [i] & لوت؛ إنتريدنوبشانل [i - 1]؛

مرشح إنهاء طويل: إذا كان أوب [i] & لوت؛ إكسيتدنوبشانل [i - 1]؛

فلتر إنهاء قصير: إذا كان أوب [i] & غ؛ إكسيتوبوبشانل [i - 1]؛

الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إعداد الدخول القصير (أي اختراق السعر القصير) وتصفية الدخول القصيرة (أي الاختراق القصير أوب).

الصفقات الطويلة: يتم وضع البيع في العراء بعد إعداد خروج طويل ومرشح خروج طويل.

الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إعداد إنهاء الخروج القصير ومرشح الخروج القصير.

وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. يستخدم وقف الخسارة خروج لتطبيع المخاطر عن طريق التحجيم الموقف.

Exit_Index = [5، 100]، ستيب = 5 (٪ أوف Entry_Look_Back)

Exit_Look_Back = Entry_Look_Back * Exit_Index ÷ 100.

ATR_Stop = 6 (أتر.

متوسط ​​المدى الحقيقي)

الجدول 1 | مواصفات استراتيجية التداول.

III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.

المتغيرات التي تم اختبارها: Entry_Look_Back & أمب؛ Exit_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).

IV. المرجعية.

نحن نقيس استراتيجية حالة الأساس (أي أن مرشحات أوب قد تم إيقافها؛ الجدول 2) مقارنة بنفس الاستراتيجية باستخدام مرشحات الحجم (أي مرشحات أوب التي تم تشغيلها؛ الجدول 3):

الحالة # 1a: Entry_Look_Back = 200 (أشرطة)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ أوب الفلاتر: إيقاف.

الحالة # 2 أ: Entry_Look_Back = 150 (أشرطة)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ أوب الفلاتر: إيقاف.

كيس # 3a: Entry_Look_Back = 100 (بارس)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ أوب الفلاتر: إيقاف.

الحالة # 4a: Entry_Look_Back = 50 (أشرطة)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ أوب الفلاتر: إيقاف.

الجدول 2 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 100 جولة بدوره.

الحالة # 1 ب: Entry_Look_Back = 200 (أشرطة)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ مرشحات أوب: تشغيل.

الحالة # 2 ب: Entry_Look_Back = 150 (أشرطة)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ مرشحات أوب: تشغيل.

كيس # 3b: Entry_Look_Back = 100 (بارس)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ مرشحات أوب: تشغيل.

كيس # 4b: Entry_Look_Back = 50 (بارس)؛ Exit_Index = 50 (٪)؛ مرشحات أوب: تشغيل.

الجدول 3 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 100 جولة بدوره.

V. التصنيف: مرشحات حجم (الجزء 2) | استراتيجية التداول.

السادس. ملخص.

(أ) تحسن فلاتر الحجم من عوائد المخاطر المعدلة لظهور ظهور أقصر؛ (ب) لا تضيف فلاتر الحجم قيمة لظهور ظهور أطول (الجدول 2 مقابل الجدول 3).

كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.

نحن نشاطر ما نتعلمه.

اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.